Đường trung bình động [MA] không mang nhiều ý nghĩa dự đoán, chúng chỉ đơn giản là phản ứng lại với hành động giá. MA báo hiệu xu hướng giá trên biểu đồ khi chúng tăng/giảm một cách rõ ràng và báo hiệu khu vực giá sideway khi đi ngang.
Câu trả lời cho "Đường trung bình động nào là tốt nhất?" là câu hỏi "Khung thời gian của bạn là gì?" Các nhà giao dịch phản ứng trong các khung thời gian khác nhau bằng cách sử dụng độ dài biểu đồ trong khoảng thời gian giao dịch của họ. Trader scalping có thể tập trung vào các biểu đồ 1 phút, các day trader thường giao dịch trên các thiết lập biểu đồ 5 phút và 15 phút hoặc 1 giờ.
Sự kết hợp của các đường trung bình động 5, 10 và 20 phút có thể là một nơi tuyệt vời để bắt đầu với biểu đồ cho các chiến lược giao dịch trong ngày. Việc backtest các mối quan hệ hành động giá tương đối giữa các đường trung bình động này cho thấy việc sử dụng chúng mang lại kết quả tích cực và lợi thế nhất định trong giao dịch.
Một nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu giao cắt giữa hai đường MA 5-20 hoặc 10-20 để xác định một điểm mua/bán tốt.
Đường trung bình động tốt nhất cho người giao dịch trong ngày và người giao dịch ngắn hạn sẽ là đường trung bình phù hợp với khung thời gian trong ngày của riêng họ và thời gian trung bình mà họ muốn nắm giữ giao dịch đó. Không có câu trả lời chung, nhà giao dịch cần xem điều gì phù hợp nhất với họ, các đường trung bình động với 5 bội số là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nghiên cứu: 5, 10, 15, 20, 25, v.v.
Các swing trader chủ yếu sử dụng biểu đồ D1 hoặc lớn hơn để phân tích các giao dịch. Các nhà giao dịch theo xu hướng đang xem xét các biểu đồ hàng ngày nhưng với các đường trung bình động dài hạn hơn, với các giao dịch có thời gian nắm giữ tính bằng ngày, tuần và đôi khi hàng tháng. Một số đường trung bình động phổ biến nhất thường được sử dụng trên biểu đồ là đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày và 250 ngày.
Đường trung bình động nào là tốt nhất cho biểu đồ hàng ngày? Hãy bắt đầu với câu hỏi: đường trung bình động nào tốt hơn, SMA hay EMA?
Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn như 50 ngày, 200 ngày hoặc 250 ngày thì đường SMA rất có thể sẽ cung cấp mức chính xác nhất cho các giao dịch bị trả lại và kháng cự khỏi mức quan trọng đó. Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các tín hiệu giao nhau thì EMA có thể sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn bằng cách tham gia và thoát khỏi một xu hướng hoặc giao dịch theo động lượng nhanh hơn so với đường trung bình động đơn giản. Trong các bài backtest dựa trên dữ liệu giá quá khứ, đường EMA hầu như luôn đánh bại đường SMA về khả năng sinh lời dựa trên hiệu quả của các tín hiệu mua/bán.
Tín hiệu giao nhau của đường trung bình động nào tốt nhất cho giao dịch theo xu hướng? Trong nghiên cứu của tôi và backtest trong 15 năm qua, tôi đã phát hiện ra rằng sự giao nhau giữa đường EMA 10 ngày và đường EMA 50 ngày là mạnh mẽ nhất như một tín hiệu cơ học có lợi cho việc vào và thoát lệnh. Đây là một tín hiệu tuyệt vời để bắt đầu kiểm tra xem biểu đồ có xu hướng trong lịch sử hay không. Trong một kết quả backtest khác, một nhà nghiên cứu khác nhận thấy rằng đường EMA 13 ngày vượt qua đường EMA 48,5 ngày là tốt nhất để có tín hiệu giao dịch chính xác.
Khi đánh giá xu hướng dài hạn, chiến lược sử dụng đường trung bình động 200 ngày là tín hiệu cơ học quan trọng nhất để lọc các xu hướng dài hạn trong quá trình nghiên cứu hàng trăm biểu đồ của tôi. Quy tắc giao dịch đơn giản là mua vào khi giá cắt lên và vượt qua đường SMA 200 ngày và thoát ra khi giá cắt xuống và dưới đường SMA 200 ngày.
Vậy thì cuối cùng, đường trung bình động nào là tốt nhất? Đường trung bình động tốt nhất là đường mà bạn có thể sử dụng nó để kiếm tiền. Cách tốt nhất để kiếm tiền là tạo ra các tín hiệu giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.
Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.
\>> Đọc thêm bài hay: //traderviet.org/t/64227/
Hãy cùng xem kết quả backtest mà Steve Burns đã thực hiện với chiến lược giao cắt đường trung bình động là gì nhé!
Đường trung bình động [moving average] là công cụ giao dịch kỹ thuật có thể giúp xác định xu hướng trên các khung thời gian khác nhau. Chúng có thể cho tín hiệu để đưa ra quyết định giao dịch. Đường trung bình động có thể xác định xu hướng và các cú swing [xoay chiều] trong hành động giá hoặc báo hiệu thị trường range bound [đi ngang trong phạm vi giao dịch] không có xu hướng.
Bộ lọc đường trung bình động
Đường trung bình động là bộ lọc hành động giá có thể xác định xu hướng mà giá trung bình động đang giao dịch.
Đường trung bình động nằm dọc có thể cho thấy biểu đồ đang có xu hướng, trong khi đường trung bình động nằm ngang có thể cho thấy hành động giá đang đi ngang trong một phạm vi giao dịch.
Độ dốc của đường trung bình động [MA] có thể hiển thị trực quan độ mạnh của xu hướng.
Đường MA có thể hoạt động như các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng cả trong điều kiện thị trường có xu hướng và đi ngang.
Chỉ báo đường trung bình động [moving average]
Đường trung bình động là công cụ kỹ thuật mà các trader sử dụng để xác định xu hướng trên biểu đồ.
Đường trung bình động giản đơn [sma] là mức trung bình của giá trong một khung thời gian nhất định. Còn đường trung bình động hàm mũ [ema] thì làm giảm độ trễ bằng cách đặt trọng số nhiều hơn vào các mức giá gần đây và thay đổi nhanh hơn khi phản ứng với giá mới.
Đường trung bình động có thể làm mượt hành động giá để giao dịch theo xu hướng.
Các hệ thống giao cắt đường trung bình động có thể làm trơn tru hơn nữa sự biến động để nắm giữ các vị thế trong một xu hướng.
Đường trung bình động được dùng để giao dịch theo xu hướng và không hữu ích trong các thị trường đi ngang [sideways].
Cả tỷ phú Paul Tudor Jpnes và trader hàng triệu triệu phú Ed Seykota đều đã kết hợp các đường MA vào hệ thống giao dịch thành công của họ.
Đường trung bình động là các tín hiệu được định lượng không giống như trendline [đường xu hướng] - có thể mang tính tuỳ ý và dựa trên ý kiến chủ quan.
Đường MA có thể được backtest về tính khả thi của chúng như các tín hiệu có lợi nhuận.
Đường trung bình động có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời, trailing stop và sử dụng như các công cụ giao dịch tuỳ ý.
\>> Đọc thêm bài hay: //traderviet.org/t/30847/
Chiến lược giao cắt đường trung bình động
Tín hiệu giao cắt đường trung bình động là khi bạn sử dụng cả đường MA nhanh và đường MA chậm trên cùng một biểu đồ. Tín hiệu giao cắt được tạo ra khi một đường MA cắt lên trên hoặc xuống dưới đường MA còn lại.
- Trader sẽ mua khi đường MA nhanh cắt lên trên đường MA chậm.
- Trader sẽ bán khi đường MA nhanh cắt xuống dưới đường MA chậm. [Thay vì để giá giao cắt với một đường MA duy nhất, thì chính đường MA nhanh trở thành đường tín hiệu khi nó cắt qua đường MA chậm]. Điểm hay nhất ở các tín hiệu giao cắt đường trung bình động là chúng có thể nắm bắt xu hướng và ác cú xoay chiều trong hành động giá trong khi lọc ra phần lớn sự biến động.
Bằng cách sử dụng phần mềm backtest, bạn có thể thiết lập tín hiệu vào lệnh khi đường MA nhanh đóng cửa bên trên đường MA chậm. Sau đó, bạn có thể thiết lập tín hiệu thoát lệnh khi đường MA nhanh đóng cửa phía dưới đường MA chậm.
Tôi đã chạy backtest các giao cắt đường trung bình động mà tôi thấy hữu dụng nhất trong trading. Tất cả các backtest này đã được thực hiện trên QQQ ETF vì tôi nhận thấy nó là ETF tốt nhất để giao dịch theo xu hướng và động lượng bằng cách sử dụng các chiến lược đường trung bình động.
Dưới đây là một số giao cắt phổ biến nhất mà tôi đã quan sát:
- Giao cắt ema 5 ngày và 20 ngày: Giao cắt Flying Eagle [đại bàng bay]
- Giao cắt ema 5 ngày và 30 ngày: Giao cắt Flying Falcon [chim ưng bay]
- Giao cắt ema 8 ngày và 21 ngày: Giao cắt ưa thích của Scott Redler
- Giao cắt ema 10 ngày và 30 ngày: Giao cắt Flying Squirrel [con sóc bay]
- Giao cắt ema 10 ngày và 50 ngày: Giao cắt Flying Dragon [con rồng bay]
- Giao cắt ema 50 ngày và 200 ngày: Giao cắt vàng [golden crossover] Và đây là kết quả từ tháng 04/1999 đến tháng 07/2022 trên dữ liệu lịch sử của QQQ:
Dữ liệu backtest được thực hiện trên TrendSpider.com
\>> Đọc thêm bài hay: //traderviet.org/t/65668/
Steve Burns và phát hiện về 2 chiến lược giao cắt đường EMA có kết quả backtest SINH LỜI NHẤT!
Chiến lược giao cắt đường MA hiệu quả bởi vì chúng tạo ra tỷ lệ risk:reward tốt bằng cách để lệnh thắng tiếp tục chạy và cắt lỗ sớm. Chúng cũng đặt trader vào một vị thế phù hợp với xu hướng tổng thể trong khung thời gian của họ. Chúng cho các tín hiệu thoát lệnh khi xu hướng sắp kết thúc và cũng báo hiệu khi đã đến lúc quay trở lại biểu đồ với một cú xoay chiều đi lên [upswing].